金融工程

Financial Engineering

专业简介

专业介绍

金融工程专业的就业前景和高投资回报率,使这个专业成为美国近年来的热门专业,既懂“金融”又懂IT的复合型人才已成为高端人才市场的“焦点”。在美国,持有金融工程硕士学位的人才在市场上炙手可热,基本上全部被各大投资银行、基金管理公司、保险公司、风险投资公司所聘用。

金融工程专业的课程通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课,其课程由于集中于金融领域,所以深度远远超过MBA金融方面的课程,通常包括股票市场分析、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资本预算、固定收益分析、利率模型、金融风险管理等课程。

金融工程在不同的大学有不同的名称:Financial Engineering, Financial Mathematics,Mathematical Finance,Computational Finance , 然而无论是叫金融工程,金融数学,数学金融还是计算金融,它们的实质都是一样的,即以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的新兴学科。

金融工程就是一门将数理知识和计算机方法深入应用到金融行业的学科,也正因为如此,金融工程专业在招生时面向的对象极为广泛,申请者不仅要面临来自各个学校金融经济相关专业同学的竞争,还要面临来自数学、计算机、软件等专业同学的竞争,申请难度可窥一斑。


申请特点

金融工程喜欢定量背景好的学生,推荐同学们学过以下前提课程(各个学校的偏好不太一样,给出的比较全面):微积分、线性代数、概率论、数理统计、偏微分方程、实变函数、随机过程、数值方法、C++编程、算法与数据结构。

金融工程申请者最好有非常高的GPA,GRE/TOEFL成绩,若同学们意向申请TOP30左右的学校,硬件条件最好满足GPA3.5+,TOEFL105+,GRE327+。并且有金融方面偏重研究型的实习经历。例如通过建模的形式,研究分析并开发相关的金融衍生物或是研究和开发新的产品等,考虑券商,外汇,基金,保险等。

部分学校倾向、建议有一定的工作经验,对申请会有帮助。如:University of California--Berkeley 加州伯克利,平均3.5年;Carnegie Mellon University 卡耐基梅隆大学-平均1.3。


申请要求

本科

美国一般申请材料要求:

1、申请表

2、学历证明

3、托福或雅思成绩(top30的院校托福分数建议100分以上)

4、SAT成绩或ACT成绩(申请前100院校最好有sat或者act成绩)

5、高中成绩单(中英文各一份,加盖学校公章)

6、推荐信(一般需要3封英文推荐信)

7、个人陈述

上述是申请的基本要求,具体分数以及材料要求以学校官网为准。

研究生

一般申请材料要求:

1、 申请表

2、 个人陈述

3、 三封推荐信

4、 大一至大四成绩单、毕业证和学位证

5、简历

6、GRE成绩/GMAT成绩:如果在数学或者工程学院下,一般提供GRE,部分学校也接受GMAT,比如Columbia U的金融数学接受GMAT。如果在商学院下,一般接受GMAT,GRE也应该能接受

7、TOEFL/IELTS成绩

8、专业背景:金融工程/ 数学/ 统计/ 计算机/金融(但数学要好)等

上述是申请的基本要求,具体分数以及材料要求以学校官网为准。

课程设置

本科核心课程

数学类、计算机编程、股票市场分析、投资组合分析、资产定价、固定收益分析、利率模型、金融风险管理等课程

本科学位类型

BS

本科学制

4年

研究生核心课程

Investments and Derivatives 投资及衍生物;

Empirical Methods in Finance 金融实证方法;

Introduction to Stochastic Calculus 随机数学导论;

Derivatives: Quantitative Methods 衍生品定量方法;

Fixed Income Markets 固定收益市场;

Credit Risk Modeling 信用风险建模;

Accounting and Taxation of Derivatives 衍生品会计和税务;

Financial Risk Measurement and Management 金融风险度量与管理。

研究生学位类型

Master of science in financial engineering、 Master of science in financial mathematics、Master of Science in Mathematical Finance、Master of Science in Computational Finance


研究生学制

学制相对较短,一般学制为一年,最短的是芝加哥大学(9个月),圣母大学(10个月);最长的是普林斯顿大学为2年


就业指导

在美国,持有金融工程硕士学位的人才在市场上炙手可热,基本上全部被各大投资银行、基金管理公司、保险公司、风险投资公司所聘用,美国金融工程国际生就业前景可谓一片光明。

就业领域

金融工程项目课程是极具职业导向的,目标是培养具有相当强的计算机和数学素质,同时具有管理和商务技巧的专业人士,主要集中于商业银行、投资银行、保险公司、证券公司、投资公司、基金公司等金融机构,理财、风险投资公司风险分析及风险管理,负责衍生品定价模型的建立和应用、模型验证、模型研究、程序开发和风险管理等。典型的职位有:

·Research Analyst 研究分析师

·Risk Quant Analyst 风险分析师

·Pricing and Analytics Analyst 定价分析师

·Investment Banking (Strategy)Analyst 投资分析师(战略分析师)

·Sales, Trading & Quantitative Analysis 销售/定量分析师

·Quant Strategist 股市战略家

·Risk Management Analyst 风险分析师

·Business Analyst; Market Risk Analyst 商业分析师/市场风险分析师

·Fixed Income Analyst固定收益分析员

·Valuation and Risk Control Associate估值和风险控制指导

·Market Risk Group Associate市场分析顾问

·Global Financial Risk Management Analyst 金融风险管理分析员

·Quantitative Risk Analyst 风险量化分析员

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